監管機構提高Novobanco的資本要求以吸收損失

根據單一決議委員會的決定，葡萄牙銀行已向 Novobanco 通報了合併後的 MREL（自有資金和合格負債最低要求）要求，並且根據監管銀行的法令，Novobanco 今年必須遵守 27.1% 的自有資金和合格負債要求。這包括總額為 23.09% 的 MREL – TREA、總風險頭寸金額要求加上合併資本準備金要求，其中 CCB – 資本節約緩衝為 2.5%。 O-SII – 其他系統重要性機構準備金的緩沖值為 0.5%。 CCyB1 – 反週期資本緩衝為 0.8%，SyRB2 – 系統性風險緩衝為 0.3%。

該銀行回憶稱，9 月 30 日，MREL – TREA（總風險敞口金額）比率已達到 30.4%。

新的 MREL – LRE – 總暴露測量要求現為 5.90%。截至 9 月 30 日，這一比例已達到 13.7%。

聲明稱，這些新要求“反映出 TREA 增加了 5 個基點，反映了 P2R (Pilar2) 減少的好處，但受到系統緩衝增加的影響（考慮到 MCC – 市場信心費用下的 MREL 目的）。”

相對於TREA（總風險暴露金額）提高MREL（股本和可接受負債的最低要求）意味著銀行必須擁有更多符合資格的股本和債務來吸收其損失佔其總加權風險暴露的百分比，以確保其應對更大、更嚴重的金融危機事件。

該銀行解釋說，關於 MREL 要求的決定基於現​​行立法並接受監管機構的年度審查，取代了之前製定並於 2025 年 1 月 16 日發布的要求。